MDD가 낮은 것 매우 중요해!! MDD 계산법

이익을 볼 때는 같이 막 올라가고
손해를 볼 때는 하방을 좀 막아주는 투자법... 정말 최고지 않은가?
즉, MDD를 낮게 유지하는 것은 정말 중요하다.
 
MDD를 계산하기 위해서는 엑셀에 다음과 같이 정리하면 된다.

일단 내 이익률이 최고였을 때의 전체금액과 투자원금을 적는다.(나의 경우, 올해 7월 11일이었다)
오늘자, MDD를 계산하기 위해서는 
최고평가시 전체금액과 그때의 투자원금은 변함이 없으니 그냥 두고
현재의 전체평가금액과 투자 원금만 입력하면 바로 MDD가 계산된다.
그것은 아래 엑셀에 추가~

MDD 계산법.xlsx

0.01MB

 
이게 수학적으로 어떻게 나오는지 길게 풀어쓰자면 아래와 같다.
 

 
MDD를 계산하기 위해서는 일단 2가지를 기록해놓아야 한다.(1번과 2번 필수)
1. 내 이익률이 최고였을 때 그때의 평가 금액 : 1,615,943,226원
2. 그때의 투자원금 : 870,803,881원
3. 그때의 이익 : 1번-2번 = 745,139,345원
 
그렇다면 현재의 MDD를 계산하기 위해서는 2가지가 또 필요하다.(4번과 7번)
4. 현재의 투자원금 : 864,044,699원
만약 이 투자원금으로 3번과 같은 최고의 이익률을 달성한다면 예상 최고 이익
5. 최고예상이익(=3번*4번/2번)
이것은 비례식으로 가능하다.
2번 : 3번= 4번 : 5번
즉, 5번=3번*4번/2번
6. 최고예상평가금액(=4번+5번)
7. 현재평가금액 : 15,25,980,848원
 
그러므로 MDD
8. MDD=(6번-7번)/7번*100
 
나스닥 20% 이상 떨어질 때 MDD를 10% 내외로 유지한다면 매우 투자가 잘 되고 있는 것
물론 나스닥 올라가는 것과 비슷하게 수익률이 올라가기도 해야한다. 하방 막아주는 투자만 중시한다면 그냥 예금하면 되지..ㅎㅎ